Forex estrategia de negociación 1 (promedio de movimiento rápido crossover) Enviado por Edward Revy el 28 de febrero de 2007 - 13:07. Los sistemas comerciales basados en promedios móviles rápidos son muy fáciles de seguir. Echemos un vistazo a este sistema simple. Pares de monedas: CUALQUIER Cuadro temporal: gráfico de 1 hora o 15 minutos. Indicadores: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA. Reglas de entrada: Cuando 10 EMA pasa por 25 EMA y continúa a través de 50 EMA, BUY / SELL en la dirección de 10 EMA una vez que claramente lo hace a través de 50 EMA. (Solo espera que la barra de precios actual se cierre en el sitio opuesto a 50 EMA. Esta espera ayuda a evitar señales falsas). Reglas de salida: opción1: salir cuando 10 EMA cruce 25 EMA de nuevo. Opción 2: salga cuando 10 EMA regrese y toque 50 EMA (otra vez se sugiere esperar hasta que la barra de precios actual después del llamado toque se haya cerrado en el lado opuesto de 50 EMA). Ventajas: es fácil de usar, y da muy buenos resultados cuando el mercado está en tendencias, durante grandes rupturas de precios y grandes movimientos de precios. Desventajas: Indicador de media móvil rápida es un indicador de seguimiento o también se le llama indicador de retraso, lo que significa que no predice las direcciones futuras del mercado, sino que más bien refleja la situación actual en el mercado. Esta característica lo hace vulnerable: en primer lugar, porque puede cambiar sus señales en cualquier momento, en segundo lugar porque la necesidad de verlo todo el tiempo y, finalmente, cuando el mercado oficios laterales (sin tendencia) con muy poca fluctuación en el precio puede dar muchas señales falsas, Por lo que no se sugiere utilizarlo durante dichos periodos. Preguntas Frecuentes ¿Qué significan las condiciones actuales del mercado en el sistema MTS Se recomienda a los comerciantes que operen en la dirección del mercado. MTS proporciona las condiciones actuales del mercado y sugiere un sesgo de negociación para esas condiciones. En el caso de un mercado alcista usted verá lo siguiente: Bullish en un mercado de Bull Los comerciantes deben negociar con un sesgo alcista Los inversores deben ser 75-100 invertido en acciones de alta StrengthRank y ETFs. El monto restante debe ser en efectivo. Toro suave en un mercado alcista Los comerciantes deben comerciar con un sesgo neutro / alcista Los inversores deben ser 50-75 invertido en acciones de alto StrengthRank y ETFs. El monto restante debe ser en efectivo. Oso leve en un mercado alcista Los inversores deben negociar con un sesgo neutro / bajista Los inversores deben ser de 25-50 o menos invertidos en acciones de alta resistencia y ETF. El monto restante debe ser en efectivo. Bearish en un mercado alcista Los comerciantes deben negociar con un sesgo bajista Los inversores deben ser de 25 o menos invertido en acciones de alto StrengthRank y ETFs. El monto restante debe ser en efectivo. Bullish en un mercado de oso Los comerciantes deben negociar con un sesgo neutro / alcista Los inversores deben ser 50 o menos invertido en acciones de alta StrengthRank y ETF. El monto restante debe ser en efectivo. Toro suave en un mercado de oso Los comerciantes deben negociar con un sesgo neutro / alcista Los inversores deben ser 25-50 invertido en acciones de alta StrengthRank y ETF s. El monto restante debe ser en efectivo. Oso leve en un mercado de oso Los comerciantes deben negociar con un sesgo neutro / bajista Los inversores deben ser de 25 o menos invertido en acciones de alta resistencia y ETF. El monto restante debe ser en efectivo. Los inversionistas deben ser 10 o menos invertido en acciones de StrongRank de alta y ETFs o contra ETFs, acciones cortas o opciones de venta. El monto restante debe ser en efectivo. ¿Qué es Market Trend Signal Market Trend Signal (MTS) es un sistema comercial utilizado para implementar los conceptos de seguimiento de tendencias. MTS es una aplicación de comercio sistemática que busca calificados, de alto rango de las existencias, le da a los comerciantes específicos de entrada y salida de señales comerciales, y ofrece a los comerciantes con la visión y la estrategia para negociar con confianza las acciones, ETFs y Forex rentable. Se ha probado que los comerciantes ganan una probabilidad mucho más alta de tener operaciones exitosas y rentables al negociar en la misma dirección del mercado, y al usar un sistema fijo de reglas. ¿Qué es Trend? Trend siguiente es un método de negociación reactiva. No prevé un movimiento antes de que suceda. No pronostica ni predice los niveles futuros de precios ni los movimientos de precios. Se trata de un sistema de gestión de riesgos que utiliza la actual orientación de precios impulsada por el mercado. Trend trading requiere que usted tenga estricta disciplina para seguir reglas precisas. Los seguidores de tendencia utilizan una regla de riesgo inicial que determina el tamaño de su posición en el momento de la entrada. Esto significa que usted sabe exactamente cuántas acciones de acciones para comprar o vender sobre la base de cuánto dinero tiene. Cambios en el precio pueden conducir a un aumento o disminución de su comercio inicial. Los movimientos adversos del precio pueden conducir a una salida para su comercio entero. Esto puede tener lugar en una semana o en un año, dependiendo de la fuerza de la tendencia. ¿Qué son MuscleStocks MuscleStocks no son sólo tipos específicos de acciones que estamos buscando para el comercio, sino que también son el nombre de un grupo de pantallas predefinidas en el sistema MTS. Estos tipos de pantalla también incluyen Sailin Liso, Nuevas Compras, Musi Minis, Salidas de Músculo, Weaklings, Primavera Cargado y Bottoms UP. En este capítulo, explicaré esto y lo que cada uno ofrece. Todos los MuscleStocks son acciones de Rating de Compra cuyo precio es mayor de cinco dólares con un StrengthRank de 98 y un volumen promedio de al menos doscientos mil. Estas existencias son la crema del cultivo en el sistema MTS. ¿Qué es Trends University Trends University es una plataforma de formación única diseñada para enseñarle las habilidades y los sistemas necesarios para ser un comerciante exitoso. Usted será emparejado con nuestros instructores de comercio personales escogidos a mano y aprenderá en tiempo real, métodos prácticos. Póngase en contacto con nosotros para saber cuándo comienza el próximo período de inscripción. ¿Cuál es la reducción máxima que ha tenido MTS pistas de más de 8000 acciones y estadísticas de comercio se puede generar para todas las señales en todas las acciones y ETF s. Para proporcionarle la reducción máxima específicamente, necesitará informarnos qué símbolo está revisando. Los resultados de Drawdown se dan en el nivel de símbolo vs un nivel de portafolio. Le recomendamos que aproveche nuestra garantía de devolución de dinero de 30 días para aprovechar plenamente todos los recursos que MTS le proporciona para investigar si nuestro sistema le ayudará o no en sus objetivos comerciales. ¿Cuáles son sus pérdidas de parada por comercio? El uso de este sitio web y toda la información proporcionada por Market Trend Signal, el Market Harbinger Institute, otras entidades afiliadas y cualquiera de sus funcionarios, directores y personal (colectivamente, la Compañía) Descargo de responsabilidad / condiciones Condiciones / Declaración de privacidad Información proporcionada por la Compañía no es asesoramiento de inversión. La Compañía no es un asesor de inversiones registrado, corredor de bolsa o corredora. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse o interpretarse como recomendación o invitación para comprar o vender cualquier tipo de contenido de este sitio web o de cualquiera de los anuncios, artículos, libros, videos, sitios web, correos electrónicos o cualquier otro medio de la Compañía. Seguridad o mercancía, o participar en cualquier otra actividad financiera por medio de cualquier instrumento financiero, y no está calculado para conducir directa o indirectamente a personas que lo hagan. 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Programas hipotéticos de comercio en general, también están sujetos al hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. La Compañía no hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. 2016 Investiv, LLC. Todos los derechos reservados. Señal de Tendencia de Mercado 1-866-620-2664 FRAMA es Efectivo El Fractal Adaptive Moving Average aka FRAMA es un indicador particularmente inteligente. Utiliza la Dimensión Fractal de los precios de las acciones para ajustar dinámicamente su período de suavizado. En este post vamos a revelar cómo funciona el FRAMA y si es digno de ser incluido en su arsenal comercial. Para entender completamente cómo funciona el FRAMA, por favor lea este post antes de continuar. También puede descargar una hoja de cálculo GRATUITA que contiene un FRAMA de trabajo que se ajustará automáticamente a la configuración que especifique. Encontrarlo en el siguiente enlace cerca de la parte inferior de la página en Descargas Indicadores técnicos: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Por favor, deje un comentario y comparta esta publicación si le resulta útil. Lo que probamos consiste en más de una variable. Así que antes de que podamos ponerlo en contra de otros promedios móviles adaptables para comparar su rendimiento, primero debemos entender cómo el FRAMA se comporta como sus parámetros se cambian. A partir de esta información podemos identificar las mejores configuraciones y usar esas configuraciones al realizar la comparación con otros tipos de media móvil. Cada FRAMA requiere que se especifique un ajuste para el promedio rápido de movimiento (FC), el promedio de movimiento lento (SC) y el propio período FRAMA. Hemos probado las operaciones que van de largo y corto, utilizando datos diarios y semanales, tomando señales de fin de día (EOD) y de fin de semana (EOW) analizando todas las combinaciones de: FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 Parte del cálculo de FRAMA consiste en encontrar la pendiente de los precios para la primera mitad, segunda mitad y toda la longitud del período FRAMA. Por esta razón se seleccionaron los períodos de FRAMA que probamos debido a que son números pares y el hecho de que corresponden con el número aproximado de días de negociación en períodos de calendario estándar: 10 días 2 semanas, 20 días 1 mes, 40 días 2 meses, 80 días Año, 126 días de año y hay 252 días de negociación en un año promedio. Un total de 920 promedios diferentes fueron probados y cada uno fue ejecutado a través de 300 años de datos en 16 diferentes índices globales (detalles aquí). Descargar una hoja de cálculo GRATUITA con datos crudos para todos 920 FRAMA Resultados de las pruebas largas y cortas Resultados de la prueba FRAMA: Datos diarios vs semanales EOD vs EOW Signals En nuestra prueba MA original, los promedios móviles t sacrifican los retornos pero se benefician de un salto de 50 en la probabilidad de ganancia Y el doble de la duración media del comercio. Para ver si esto fue también el caso con el FRAMA comparamos los mejores rendimientos producidos por cada tipo de señal: Como se puede ver, para el FRAMA, los datos diarios con señales EOD producidos con mucho los resultados más rentables y por lo tanto nos centraremos en este Datos inicialmente. Se presenta a continuación en gráficos divididos por período FRAMA con los resultados de la prueba en el eje y una serie separada mostrada para cada MA lenta (SC). FRAMA Día de Devolución Anualizado EOD Long La primera cosa impresionante acerca de los resultados anteriores es que cada promedio diario de EOD Long probado superó a la compra y mantener un rendimiento anualizado de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir los costos de transacción y el deslizamiento). Este es un fuerte voto de confianza para el FRAMA como un indicador. También notará que las series de datos en cada gráfico están agrupadas juntas revelando que se logran resultados similares a pesar del período que oscila entre 100 y 300 días. Cambiar los otros parámetros sin embargo hace una gran diferencia y los retornos aumentan significativamente una vez que el período FRAMA es superior a 80 días. Esto indica que la Dimensión Fractal no es tan útil si se mide en períodos cortos. Cuando el período FRAMA es corto, los retornos aumentan a medida que las causas de regreso a disminuir. En general, los mejores rendimientos anualizados en el lado largo del mercado provienen de un período FRAMA de 126 días que equivale a unos seis meses en el mercado, mientras que un corto. FRAMA Rendimiento Anualizado Durante el Día de Exposición EOD Long Las gráficas anteriores muestran lo productivo que cada FRAMA EOD Long diario fue durante su exposición al mercado. Claramente los periodos de FRAMA más cortos son mucho menos productivos y cualquier cosa por debajo de 40 días no vale la pena molestarse con. El FRAMA de 126 días produjo de nuevo los mejores retornos con el Short óptimo. En el futuro nos centraremos en las características del FRAMA de 126 días, ya que produce consistentemente retornos superiores. FRAMA, EOD Tiempo en mercado Debido a que los 16 mercados utilizados avanzaron a una tasa anualizada promedio de 6,32 durante el período de prueba, no aumentó aún más el tiempo expuesto al lado largo y la exposición reducida en el lado corto. Si el período de prueba hubiera consistido en un mercado de oso prolongado, los resultados de la exposición probablemente serían revertidos. FRAMA, EOD Duración comercial Aumentando la subida de 100 a 300 días, la duración media del comercio aumenta ligeramente. FRAMA, EOD Probabilidad de ganancia Como era de esperar, la probabilidad de ganancia es mayor en el lado largo, lo que nuevamente es mayormente una función de los mercados globales que suben durante el período de prueba. Sin embargo, la información clave revelada por los gráficos anteriores es que la probabilidad de beneficios disminuye significativamente a medida que el período. Los mejores parámetros de EOD FRAMA diarios Nuestras pruebas muestran claramente que un período FRAMA de 126 días producirá resultados casi óptimos. Mientras que para el esto producirá resultados fantásticos sin la necesidad de cualquier modificación. Debido a que preferimos negociar con la menor frecuencia posible, hemos seleccionado a de 300 como los mejores parámetros, ya que estos ajustes se traduce en una duración comercial más larga, mientras que sigue produciendo grandes rentabilidades tanto en el lado largo y corto del mercado: El FRAMA de 126 días con un de 300 se ha desempeñado desde 1991 comparado a un promedio igualmente ponderado global de los mercados probados. He incluido el rendimiento de la EMA de 75 días, EOW porque fue el mejor promedio móvil exponencial de nuestras pruebas originales. Esto ilustra claramente que el Promedio Movible Adaptable Fractal es superior a un Promedio Móvil Exponencial estándar. La FRAMA es mucho más activa sin embargo, produciendo más de 5 veces como muchos oficios y sufrió una mayor disminución durante el 2008 mercado bajista. En el lado corto del mercado, la FRAMA demuestra su eficacia. Sin necesidad de cambiar ningún parámetro, el 126 día FRAMA, EOD 4, 300 sigue siendo un excelente desempeño. Cuando realizamos nuestras pruebas originales en la EMA, encontramos que un promedio más rápido funcionaba mejor para ser corto y que el EMA de 25 días era particularmente efectivo. Pero como se puede ver en el gráfico anterior, el FRAMA supera de nuevo. Lo que es particularmente digno de mención es que la rentabilidad anualizada durante los 27 del tiempo que este FRAMA fue corto el mercado fue de 6,64 que es mayor que la rentabilidad media global anualizada de 6,32. Ver los resultados de los 126 días FRAMA, EOD 4, 300 Long y Short en cada uno de los 16 mercados probados. 126 Día FRAMA, EOD 4, 300 Distribución del período de suavizado Con una EMA estándar, el período de suavizado es constante si tiene una EMA de 75 días, entonces el período de suavizado es de 75 días, pase lo que pase. El FRAMA por otro lado es adaptable por lo que el período de suavizado está cambiando constantemente. Pero, ¿cómo se distribuye el suavizado? ¿Sigue una curva de campana entre el, es aleatorio o está localizado en torno a unos pocos valores. Para revelar la respuesta trazamos el porcentaje que cada período de suavizado se produjo a lo largo de los 300 años de datos de prueba: El gráfico anterior fue una sorpresa. Se revela que a pesar de una hace toda la diferencia. También explica por qué el FRAMA no funciona bien cuando se utilizan señales EOW, ya que un EMA debe tener más de 45 días de duración antes de que las señales EOW puedan ser utilizadas sin sacrificar las devoluciones. Un FRAMA Más Lento Hemos identificado que el FRAMA es un indicador muy efectivo pero los mejores parámetros (126 días FRAMA, EOD 4, 300 Long) resultan en un promedio muy rápido que en sus pruebas tuvo una duración típica de comercio de sólo 14 días. También sabemos que la EMA de 75 días, EOW Long, es una media móvil efectiva pero más lenta y en nuestras pruebas tuvo una duración típica de comercio de 74 días. Un buen promedio de movimiento lento puede ser un componente útil en cualquier sistema comercial, ya que puede utilizarse para confirmar las señales de otros indicadores más activos. Así que miró a través de los resultados de la prueba FRAMA de nuevo en la búsqueda de un promedio menos activo que es una mejor alternativa a la EMA de 75 días y esto es lo que encontramos: El FRAMA 252 día, EOW 40, 250 Long produce algunos resultados impresionantes y no realizar El EMA de 75 días, EOW Long por una fracción. Sin embargo esta mejora fraccionaria está en casi cada medida incluyendo el funcionamiento en el lado corto. El único inconveniente es una ligera disminución de la duración media de los intercambios de 74 días a 63 cuando es larga. Como resultado el FRAMA de 252 días, EOW 40, 250 ha golpeado el EMA de 75 días, EOW fuera de la lucha del indicador técnico para la supremacía. Ver los resultados para el 252 Día FRAMA, EOW 40, 250 Larga y Corta en cada uno de los 16 mercados probados. 252 Día FRAMA, EOW 40, 250 Distribución del período de suavizado Conclusión del FRAMA Conclusión El FRAMA es asombrosamente eficaz tanto como un promedio rápido y lento y superará a cualquier SMA o EMA. Hemos seleccionado un FRAMA modificado con un período de 252. Robert Colby en su libro Well Mr. Colby, nuestra investigación sobre el FRAMA está en contraste directo con sus hallazgos. Será interesante ver si cualquiera de los otros promedios móviles adaptables puede producir mejores retornos. Publicaremos los resultados AQUÍ a medida que estén disponibles. Bien hecho John Ehlers ha creado otro indicador excepcional Más en esta serie: Hemos realizado y continuamos realizando extensas pruebas en una variedad de indicadores técnicos. Vea cómo se comportan y cuáles se revelan como los mejores en el Indicador Técnico Lucha por la Supremacía.
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