Simples Estrategias Comerciales Que Funcionan

Swing Trading estrategias que funcionan 8211 Uso de fuerza relativa buen ejemplo de Swing estrategias comerciales que funcionan Los comerciantes día bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias de negociación de swing que funcionan en el mundo real. Hace varios meses, creé un video comercial sobre la determinación de la fuerza del mercado utilizando simples análisis visual y líneas de tendencia. En caso de que te perdiste este video aquí hay un enlace para que puedas verlo. El video ha sido visto más de 17.000 veces en los últimos 45 días. Este artículo y el siguiente video le muestran cómo llevar el análisis de la línea de tendencia al siguiente nivel. Cuando empecé a operar, quería aprender el Santo Grial, pensé que cuanto más complicada fuera la estrategia, mayores eran las probabilidades de que me ayudara a producir grandes ganancias. Después de algunas lecciones dolorosas, es decir, perder mi culo, me di cuenta de que la dificultad de un método de comercio en particular tiene muy poco que ver con el nivel de rentabilidad que el método es probable lograr. Un método que se ajusta a los criterios de las estrategias de negociación swing que el trabajo es la fuerza relativa, mientras que puede sonar de fantasía, es sólo un término para mirar a varios mercados relacionados y ver cuál es más fuerte y cuál es más débil. La clave es asegurarse de que hay relación entre los mercados. Por ejemplo, las empresas relacionadas, las monedas que el comercio de cerca como el euro y la libra esterlina, o Exchange intercambió fondos que portan acciones similares, o diferentes pero relacionados con los contratos índice. Lo que usted quiere encontrar es dos mercados que se siguen muy de cerca la mayoría del tiempo. En este ejemplo utilizaré los dos mercados con los que la mayoría de la gente está muy familiarizada, los dos mayores índices del mundo. Voy a comparar el SampP 500 con el índice Nasdaq 100. Estos dos índices suelen tener una correlación de más de 85 por ciento, esto significa que se mueven en la misma dirección o se siguen la gran mayoría de tiempo. Estos dos mercados son un ejemplo perfecto de dos mercados relacionados. Echa un vistazo a un gráfico de la E-mini SP y el E-mini Nasdaq contrato que se remonta a unos meses. E-mini SP pendiente de unos 55 E-mini Nasdaq pendiente de unos 30 Usted puede decir, mirando a estos dos gráficos que el E-mini Nasdaq contrato de futuros es el más débil uno de los dos instrumentos. Esto me da una buena indicación de la fuerza relativa de E-mini SP contrato de futuros en comparación con el E-mini Nasdaq contrato de futuros. Observe que I8217m no utiliza indicadores técnicos distintos de mis ojos y el gráfico de barras de OHLC para ver la acción del precio visualmente. Si tuviera que poner un comercio de fuerza relativa entre estos dos contratos, simplemente compraría el contrato de E-mini SP y vendería el contrato de Futuro de E-mini Nasdaq. Veamos cómo esto funcionaría en realidad. Echa un vistazo a ambos gráficos como aparecen en el 21 de febrero de 2013. Ver por ti mismo cómo habría funcionado. E-mini SP cae la mitad de lo que el Nasdaq E-mini Nasdaq cae dos veces más fuerte que el índice SP Usted puede ver claramente de estas dos cartas que el E-mini Nasdaq está cayendo el doble de duro que el E-mini SP Futures Contract. Este es un gran ejemplo de las estrategias de negociación swing que funcionan en el mundo real. Simplemente combinamos el análisis de tendencias visuales y tomamos dos mercados que están relacionados y comparamos la fuerza de uno con el otro. Usted simplemente ir a largo el E-mini SP y que corto el contrato E-mini Nasdaq en el mismo tiempo exacto. Puede aplicar este mismo método a las acciones relacionadas u otros mercados relacionados. Pero asegúrese de que sus posiciones son de igual tamaño, esto es muy importante. Equalización de la posición Nota: hay una fórmula simple que le enseñaré en las próximas semanas que determina cuántas acciones o contratos de comercio para que tanto las posiciones tomadas de largo y la posición tomada en corto se igualan entre sí. Lo que significa que desea que la posición que está tomando para el lado largo para ser igual a la posición que toma a la desventaja. No se puede simplemente negociar un contrato largo y un contrato corto en esta situación porque estos dos mercados tienen contratos que tienen un tamaño diferente, por lo que tiene que igualar la posición para que ambos contratos serán de igual peso. Usted tiene que hacer cada vez que el comercio de dos posiciones distintas en direcciones opuestas, independientemente de qué acciones u otros instrumentos que el comercio. Usted siempre tiene que igualar sus posiciones de modo que usted está intercambiando manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Estaré haciendo un tutorial sobre la igualación de posición en las próximas semanas. También estaré escribiendo varios artículos sobre las estrategias de negociación swing que trabajan en el mundo real. Muchas estrategias de negociación de swing se ven bien en el papel Quiero centrarse en sólo las mejores estrategias de negociación de swing que trabajan de manera consistente en el entorno del mercado real. Deseándole todo el mejor en su negociación, Rogelio Scott Senior Trainer Market GeeksThe estrategia de comercio más simple. Voy a compartir con ustedes una de las estrategias de negociación más sencillas que puedas encontrar. Esto se basa en la idea de implementar S tupidrdquo. No implica ningún indicador sofisticado ni complicado, ni involucra metodologías complejas. Después de leer esto usted puede preguntarse por qué didnrsquot ocurrir a usted o si esto realmente funciona. Le aseguro que si sigue esta estrategia exactamente como se explica aquí y también se adhieren a algunas reglas básicas e instrucciones, nunca tendrá una semana perdida o un mes (podría haber pocos días perdidos de vez en cuando). Así que si usted está listo para ello, aquí va-Simple móvil promedio 200 (para la dirección) Simple media móvil 10 (para la entrada) Marco de tiempo - Cualquiera. Funciona en gráficos de 5 min, hora y día. Los comerciantes del día podrían utilizar las cartas de 5 minutos, los comerciantes del oscilación pueden utilizar cartas de hora en hora y el inversionista a largo plazo puede utilizar gráficos diarios. Artículo - Se puede utilizar para cualquier par de divisas, mercancía, índices o acciones. Entrada larga - cuando el precio de la vela se cierra o ya está por encima de 200 días MA, a continuación, esperar a la corrección de precios hasta que el precio cae a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra más de 10 días MA en la parte superior, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por debajo de la MA de 10 días. Entrada corta - Cuando el precio de la vela se cierra o ya está por debajo de 200 días MA, a continuación, esperar a que la corrección de precios hasta el precio sube a 10 días MA, entonces cuando la vela se cierra por debajo de 10 días MA en la desventaja, entrar en el comercio. Pérdida de la parada sería cuando el precio se cierra por encima de la MA de 10 días. Límite - el objetivo de beneficio varía con cada elemento. Para los comerciantes de día, le sugiero objetivo de ganancia de 50 de la gama promedio de comercio promedio de ese elemento para el último mes. Por ejemplo, si EUR / JPY (mi favorito por el momento) tiene un promedio diario de rango de negociación de 120 para el último mes, sugeriría un objetivo de 60 pips por día de comercio. Objetivos de beneficio para otros elementos se pueden elaborar de manera similar. Sería un error usar los mismos niveles de objetivo de beneficio para todos los pares de divisas. En mi opinión cada moneda tiene una personalidad diferente. Esto significa que el rango diario de negociación, la volatilidad, la reacción a cualquier noticia, etc es diferente para todos los pares de divisas. 1. Siga las instrucciones de entrada y salida exactamente como se indica arriba. Donrsquot segunda conjetura, o asumir / presumir cualquier cosa. 2. Evite entrar en el comercio cuando el precio está temporalmente por encima / por debajo de 10 días de MA, pero el precio hasnrsquot vela totalmente formado todavía. Ingrese el comercio sólo después de que el precio de la vela se cierra por encima / por debajo del MA de 10 días. 3. Salir del comercio inmediatamente cuando el precio de la vela se cierra por encima / por debajo de 10 días MA en la dirección opuesta al comercio. Donrsquot permanecer en el comercio que desean que a su vez en su favor. 4. Nunca negociar nunca en la dirección opuesta del mercado. Es decir, donrsquot comprar cuando el precio es inferior a 200 días MA y vender cuando el precio es superior a 200 días MA. 5. Tome beneficios cuando se alcanza el límite. Donrsquot ser codicioso y seguir aumentando el objetivo. Recuerde: Un pájaro en la mano vale dos en el monte. 1. Para los comerciantes del día de la divisa, esta estrategia trabaja mejor en la sesión de Londres pues hay volatilidad máxima. Alrededor de 3 am-11am tiempo de Nueva York sería el mejor momento. 2. Como esta estrategia se basa en análisis puramente técnico, sugiero que apague sus entradas de análisis fundamental y noticias. No permiten que el análisis fundamental influya en los oficios. Recuerde que el precio siempre es correcto. Cualquiera que sea el efecto del análisis fundamental o de la noticia sobre la moneda siempre se reflejará en el precio. 3. Donrsquot saltar en los oficios. Deje tiempo para que se forme el conjunto. Siempre habrá oportunidades disponibles. 4. El apalancamiento es un asesino silencioso. Donrsquot uso apalancamiento excesivo para el comercio. Incluso la mejor estrategia en el mundo no le impedirá aniquilar su equidad. 5. Recuerde que sólo 5 de los comerciantes día ganar dinero de manera coherente. Y la estrategia de negociación no es la razón número uno para esto. El fracaso para implementar la estrategia completamente y no seguir las reglas y directrices es la razón número uno para las pérdidas de la mayoría de los comerciantes de día. Estoy adjuntando aquí capturas de pantalla de gráficos que muestran las señales de entrada y salida para diferentes monedas y para diferentes marcos de tiempo. Fig. 1 - Euro-JPY gráfico de 5min para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min gráfico para 14Feb 2013 mostrando ganancias de 50 pips Fig 4- Euro - Euro-USD Chart Hrly de desde 22-31 Jan 2013 mostrando ganancias de 200 pips Fig. 5- Euro-JPY Carta de Hrly de desde 04-15 Ene 2013 mostrando ganancias de 300 pips Fig. 6- GBP-JPY Tabla de Hiram de desde 09-15 Jan 2013 mostrando ganancias de 300 pips Como se ve en las capturas de pantalla, este sistema no es un Santo Grial de comercio, de hecho, no hay ningún Santo Grial de la estrategia comercial en cualquier lugar. Cada sistema tiene negocios rentables y perdiendo. Pero como se ha visto anteriormente, en esta estrategia, el beneficio de las operaciones rentables es acumulativamente mayor que las pérdidas de las operaciones perdedoras. Como una guía, he observado que hay por lo menos 2-3 operaciones rentables del día en una semana dada (50-60 pips por el comercio que usa la carta de 5 minutos), 2-3 intercambios rentables del oscilación disponibles en un mes (200-300 pips Por comercio usando el gráfico de 1 hora) y 1-2 operaciones lucrativas a largo plazo en un año dado (alrededor de 1000 pips por comercio usando gráficos diarios). Utilizando el plan de gestión de dinero de sonido que puede lograr el retorno de 50-100 por año en su capital. Gracias por tomarse un tiempo para leer este artículo. Espero haber podido agregar un poco a su conocimiento y desearle a todos la buena suerte en su comercio. ¿Podría usted comentar por qué no cerró sus operaciones en las figuras 2 y 4 cuando la vela se cerró por encima de 10 ma. En torno a 125.19 y 1.3453 respectivamente Gracias Auto1 por sus comentarios. Su consulta es muy válida y una parte importante de la estrategia que se me olvidó agregar en mi artículo. En las figuras 2 y 4, ambas operaciones ya tenían ganancias. Por lo tanto no hay necesidad de cerrar el comercio. Deje que el comercio continúe hasta nuestro objetivo de beneficio (50-60 pips para el comercio de día como en la figura 2 o 200-300 pips para el comercio de swing como en la figura 4). Sólo si la tendencia se invierte, entonces las operaciones pueden cerrarse al precio de entrada o alguna pérdida dependiendo de la vela de cierre de la inversión. Espero que haya respondido a su consulta. Esta estrategia, ya que las otras estrategias de promedios móviles simples o estrategias de promedios móviles exponenciales sólo funcionan en las condiciones del mercado de tendencia. Esta es la principal desventaja ya que el precio se mueve más de 75 en movimientos de rango y consolidaciones. Trabajaría con una buena gestión del dinero para un gran comercio rentable para cubrir todas las pequeñas pérdidas de las consolidaciones y los mercados de alcance. Espero eso ayude. Gracias doctortyby por sus comentarios. Como bien dijiste, esta estrategia sólo funciona en los mercados de tendencias. Es por eso que había mencionado en mi artículo a día de comercio en los mercados de Londres (3-11 horas de Nueva York), ya que hay volatilidad máxima, lo que aumenta las posibilidades de obtener oficios más rentables. También la proporción de recompensa de riesgo es de alrededor de 1 a 4 que cubriría la pérdida de operaciones. Saludos Al igual que doctortyby dijo, esto funcionará perfectamente en los mercados de tendencias, y se whipsawed hacia adelante y hacia atrás con muchas pérdidas en los mercados de alcance. Puede ser rentable en el largo plazo, pero intento agregar algunos filtros más para reducir las falsas señales que este tipo de estrategia genera en los mercados de alcance :) Im un comerciante de la tendencia yo, así que reducir señales falsas de la tendencia es de la importancia extrema. Buena estrategia. De él usted puede crear el robot. Las revisiones de una versión temprana del libro quot Éste es un libro bien escrito para el especialista, el matemático, y alguien con un acercamiento empírico a los mercados. Lo recomiendo totalmente al comerciante de los sistemas del principio, comerciante de la caja del comienzo negro, o alguien agudamente interesado en negociar el mercado con una estrategia matemática estructurada. Quot Anne-Marie Baiynd, autor The Trading Book quot Uno de los principios básicos del comercio es que ciertos eventos causan reacciones de precios predecibles. En muchos casos, los mercados relacionados reaccionan de la misma manera. Stefan y Richard Hollos han escrito un libro muy claro sobre cómo identificar y beneficiarse de estos movimientos. Aunque esto quede corto de darnos el sistema perfecto, nos da las herramientas y la comprensión que cada comerciante serio debe tener. Le hará mirar los mercados de manera diferente. Es una lectura rápida y lo recomiendo. 29.95 Formato: ebook Kindle / pdf, 177 páginas ISBN 9781887187206, ebook 9781887187039 Fecha de publicación: Sep 2011 ¿Cree usted que hay patrones en Los mercados financieros que se pueden tomar ventaja de lo que si usted podría ver los patrones en los mercados financieros que menos de 1 en 1000 día los comerciantes eran conscientes de la enfermedad nunca olvidaré la primera vez que (Richard) perdió mucho dinero en el comercio. Era principios de 2010 y compré TLT después de haber tomado una carrera significativa. Después de comprarlo, comenzó a disminuir casi a diario durante el próximo mes. Cuando el dolor era más de lo que podía soportar, lo vendí, bloqueando lo que para mí fue una gran pérdida. Para apilar, no mucho después de que lo vendió, TLT invertido curso y comenzó a subir. ¿Por qué compré TLT cuando lo hice? Fue debido a ciertas cosas que vi en las listas, y algunas consideraciones macroeconómicas que tenía en mi mente. Yo estaba muy equivocado. Nuestro fondo es la física, y los físicos les gusta entender lo que pasa bajo la capucha cuando observan un sistema en evolución. Para cosas como el mercado de valores y los bonos, la economía parece ser un lugar para empezar. Pero esto a menudo sólo es cierto a largo plazo, y como Keynes dijo, A la larga, todos estaban muertos. Así que para evitar que el fiasco TLT vuelva a suceder, decidimos responder a la pregunta: ¿Existe una manera sistemática de obtener beneficios en los mercados financieros, utilizando un algoritmo, para que la computadora nos diga cuándo comprar y vender? Al menos aliviaría algunos De la carga emocional, y tal vez incluso producir beneficios también. Esta es nuestra motivación, eliminar la emoción y la discreción de la negociación, mientras que al mismo tiempo ser rentable. El enfoque que hemos tomado en esta búsqueda es una búsqueda de patrones. Para flexibilidad y aplicabilidad, queríamos mantener nuestras hipótesis al mínimo: Hay modelos simples que pueden usarse para describir el comportamiento de los mercados financieros. Los modelos tienen patrones estadísticos asociados con ellos que pueden ser aprovechados. Los patrones pueden cambiar con el tiempo, pero hay estrategias comerciales que pueden adaptarse a los cambios. Estrategias comerciales simples que funcionan no son para todos. Aquí hay 5 razones por las que puede decidir no comprar este libro: Usted no cree que hay patrones en los mercados financieros que se pueden utilizar para el comercio rentable. No te gusta pensar cuantitativamente, y no sabes nada acerca de la programación (la programación es útil para ir más allá de las estrategias más simples). Quieres seguir perdiendo dinero como la mayoría de los demás comerciantes. Estás feliz de correr con la manada y hacer lo que todos los demás están haciendo. Usted piensa que sólo los grandes bancos pueden hacer dinero de comercio. Esto es lo que Perry Kaufman, autor de Nuevos Sistemas y Métodos de Negociación ha dicho sobre una versión anterior de Simple Trading Strategies That Work: Uno de los principios básicos del comercio es que ciertos eventos causan reacciones de precios predecibles. En muchos casos, los mercados relacionados reaccionan de la misma manera. Stefan y Richard Hollos han escrito un libro muy claro sobre cómo identificar y beneficiarse de estos movimientos. Aunque esto quede corto de darnos el sistema perfecto, nos da las herramientas y la comprensión que cada comerciante serio debe tener. Le hará mirar los mercados de manera diferente. Es una lectura rápida y lo recomiendo. En este ebook de 177 páginas, revelamos: La estrategia simple que condujo a esta parcela de beneficio (rojo es el beneficio, el azul es el precio): Las dos estrategias fundamentales de la negociación, una de las cuales es exitosa todos los días. Una estrategia de expectativas positivas cuyo único supuesto es que hay un sesgo (tendencia). Si su hacia arriba o hacia abajo no importa. Dos formas diferentes de modelar un sesgo de conmutación (una tendencia que cambia de dirección). Cómo utilizar la correlación para mejorar las estrategias simples. Una explicación intuitiva de los modelos de Markov. Estrategias comerciales simples que funcionan no son sólo teoría. Probamos la unidad en 4 ETFs. Hay 24 figuras y 6 tablas, mostrando el desempeño de las estrategias, y comparándolas. Contrariamente a otras estrategias que podría haber leído, las estrategias reveladas en este libro electrónico no requieren grandes cantidades de datos históricos, y se puede implementar en cualquier escala de tiempo. Dicen que para resolver un problema difícil, a veces todo lo que necesita es un cambio de perspectiva. Este libro electrónico ofrece una vista de los datos financieros que no encontrará en ningún otro lugar, y las estrategias sencillas basadas en esta vista para conseguir que va en la dirección correcta. Usted puede obtener este ebook ahora en Amazon como un Kindle ebook. También puede obtener este libro electrónico al instante como un pdf de Gumroad. Acerca de los autores: Stefan Hollos y J. Richard Hollos son físicos por entrenamiento, y disfrutan encontrando patrones e información en los datos. Son los autores de Probability Problems and Solutions. Problemas y soluciones combinatorias. El lanzamiento de la moneda: probabilidades y patrones. Y Bet Smart: El sistema de Kelly para apostar e invertir. Y son hermanos y socios de negocios en Exstrom Laboratories LLC en Longmont, Colorado. El sitio web para su trabajo relacionado con las finanzas cuantitativas es QuantWolf. Están interesados ​​en cualquier cosa relacionada con el cálculo de probabilidades (probabilidades). Tabla de contenidos Descargo de responsabilidad Prefacio Parte I Estrategias Capítulo 1 Introducción Capítulo 2 Proceso aleatorio binario Capítulo 3 Estrategia BSP y BOP Capítulo 4 Ejemplos de estrategia BOP BOP Capítulo BSP-XY y BOP-XY Capítulo 6 BSP-XY 7 XY Cambio de estrategia Capítulo 8 XY Ejemplos de conmutación Capítulo 9 Precio Modelo de Markov Capítulo 10 Precio Markov Ejemplo de modelo Capítulo 11 Precio amperio Volumen Markov Modelo Capítulo 12 Precio amperio Volumen Markov Ejemplos Capítulo 13 Conclusión 13.1 Ejemplo Resumen 13.2 Cuestiones de período Capítulo 14 Continuando Parte II Modelos Capítulo 15 Modelo de monedas únicas 15.1 Variables aleatorias 15.2 Apuesta en el modelo 15.2.1 Sesgo conocido 15.2.2 Sesgo desconocido Estrategia BSP Estrategia de regla de mayoría Capítulo 16 Modelo de 2 monedas 16.1 Apostar en un proceso de evitar medios 16.2 Apostar en un proceso de reversión de media 16.3 Análisis general del modelo de dos monedas Capítulo 17 Modelo de 3 monedas Apéndice A Revisión de la probabilidad discreta Apéndice B Teorema de Cayley-Hamilton Enviar comentarios a: Richard Hollos (richardATexstrom DOT com) Copyright 2011-2014 por Exstrom Laboratories LLC