Cómo calcular la expectativa de su sistema de comercio de Forex La expectativa es una fórmula simple que puede utilizar para determinar la fiabilidad de su sistema de comercio de divisas es. Usted debe volver y mirar todos sus oficios que eran rentables frente a todos sus oficios perdidos. Luego calcule cuán rentables fueron sus ganadores versus cuánto le costaron sus perdedores. Si no tiene estas estadísticas, también podría probar su sistema en los datos históricos. Aquí está la fórmula de la expectativa: W significa promedio ganando el comercio L significa medio perdiendo el comercio P significa Porcentaje Win Ratio Ejemplo: Usted ha hecho 10 oficios. Seis de ellos estaban ganando oficios y 4 estaban perdiendo oficios. Eso significa que su proporción es de 6/10 o 60. Si sus seis operaciones le trajeron ganancias de 2.400, entonces su promedio de victorias es 2.400 / 6 400. Si sus pérdidas fueron sólo 1.200, entonces su pérdida promedio es 1.200 / 4 300. Aplique estas cifras a la fórmula de la expectativa: E 1 (400/300) x 0,6 8211 1 0,40 o 40. En este ejemplo, la expectativa de su sistema de comercio es de 40. Eso significa que su estrategia de comercio devolverá 40 centavos por cada dólar invertido ) en el largo plazo. Related posts: Calculadora 12 Calculadora de Expectativas ¿Cuál es mi expectativa comercial promedio? Descripción Las estrategias de negociación exitosas tienen una expectativa positiva. La Herramienta de Expectativa analiza sus resultados comerciales históricos y determina su rendimiento esperado en dólares por dólar en riesgo. Es vital que su Prom. La Expectativa Comercial será positiva de lo contrario su sistema fallará. El precio medio. Ganar y Prom. La pérdida es su promedio. Comercio Gane (ganancia) y Pérdida para su historia de tradingrsquos. Esta herramienta es extremadamente importante para los operadores del sistema, ya que cualquier sistema rentable debe tener una expectativa positiva. Un mínimo de 100 operaciones históricas se recomienda para la precisión. Ejemplo Letrsquos decir mis resultados comerciales en 50 victorias históricas a 50 pérdidas históricas. Sin embargo, mi promedio. Win es de 15, mientras que su promedio. La pérdida es de 10. Esto daría lugar a un promedio general. Por Expectativa Comercial de 2.50. Esto es bueno. Esto significa que mi sistema gana un promedio. De 2,50 por comercio o alrededor de 0,25 por dólar en riesgo. Determinación de la Expectativa en su Negociación Los comerciantes necesitan tener una comprensión sólida y realista de lo que esperan en el futuro, y específicamente qué devuelve que esperan producir en términos de beneficios. Le pregunto a los comerciantes todo el tiempo qué tipo de devoluciones o draw-downs que están esperando en su cuenta y un número sorprendente decir que no tienen idea o me dan sus metas en lugar de planificado a largo plazo regresa. Quieren ser rentables, pero no entienden cómo una cadena de operaciones puede afectar el valor de la cartera en general. Este tipo de comercio sin expectativas y reglas planificadas es una barrera importante al éxito. Así que cuál es el problema con no saber qué esperar Random Trading Muchos comerciantes tienen una propensión al comercio al azar. Este tipo de comerciantes parecen estar pescando oportunidades. Pueden tomar un comercio o dos de alguien que vieron en un foro o boletín de noticias, o simplemente pueden estar entrando en operaciones sin un procedimiento firme de control de riesgos en su lugar. Tienen una tendencia a esperar y ver lo que sucede. Por lo general, lo que sucede es un período desgarrador de intestino, indecisión, pérdida y frustración. Malentendido de los costos de negociación La segunda cuestión que estos comerciantes tratan es la falta de comprensión de los costos del sistema o estrategia. Por lo general, se refieren a esto como miopía comerciante o visión de túnel. Estos comerciantes se concentran en un comercio a la vez y no están pensando en el mañana, o los próximos meses de operaciones, y no entiendo los costos que pueden afectar los resultados en el largo plazo. En esta sección abordaremos esas cuestiones y recorreremos el proceso de desarrollar una expectativa precisa para una estrategia comercial. ¿Qué es la esperanza La expectativa es lo que suena. Le ayuda a entender cómo ganadores, perdedores, ganancias y pérdidas se relacionan entre sí a largo plazo. Este proceso le ayuda a entender cuáles son los beneficios de su sistema de comercio debería ser, y ayuda a validar su backtesting. En esta lección, desarrollaremos la esperanza en tres pasos. Primero, usted calculará sus proporciones de ganancias y pérdidas. Segundo, calculará su relación entre recompensa y riesgo. Por último, se combinan los dos números en una relación de expectativa. Esa información ayudará a entender lo que puede esperar en el futuro. Pasos para el desarrollo de la esperanza 1. Calcular su ganancia y la proporción de pérdidas 2. Calcular su recompensa a la proporción de riesgo 3. Combinar estos dos ratios en una relación de expectativa Ganancia y ratios de pérdida Este es un número simple para calcular. En primer lugar, desde su período de back-testing, suma el número total de operaciones que se habrían tomado. A continuación, el número total de operaciones ganadoras de ese conjunto. Por último, divida el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones. Esto le da su proporción de ganancias. Imagine que usted tiene una estrategia que ha probado más de 150 oficios totales con una proporción de ganar de 28. Eso significa que el sistema resulta en un comercio rentable 28 de la época y los perdedores 72 de la época. Los ratios de ganancias y pérdidas se calculan de la siguiente manera: (42 Ganadores totales) / (150 Total de operaciones) 28 Ratio de ganancias 100 8211 (Ratio de ganancias de 28) Ratio de pérdidas de 72 Esto puede parecer muy bajo, pero a medida que continuamos vemos que no significa el Sistema no es rentable. Recompensa a la razón de riesgo Este es también un número relativamente simple para calcular. Por lo tanto, la relación riesgo-recompensa es simplemente el tamaño promedio de un comercio rentable dividido por el tamaño promedio de un comercio que pierde. Imagine que en su estrategia comercial sus ganadores son 5 veces más grandes que sus perdedores. Esto hará que su recompensa a la proporción de riesgo 5. (500 tamaño de ganador) / (100 tamaño de perdedor) 5 Ratio de expectativa En este punto podemos combinar estos dos números para crear una relación de expectativa. Este es un proceso simple de multiplicar la recompensa a la proporción de riesgo (5) por el porcentaje de operaciones ganadoras (28), y restando el porcentaje de operaciones perdedoras (72), que se calcula de la siguiente manera: ) 8211 Razón de la pérdida Ratio de la expectativa Superficialmente, esto significa que en promedio usted espera que esta estrategia 8217s comience a volver .68 veces el tamaño de sus perdedores. Esto es importante por dos razones: Primero, puede parecer obvio, pero usted sabe enseguida que usted tiene un retorno positivo. En segundo lugar, ahora tiene un número que puede comparar con otros sistemas de candidatos para tomar decisiones sobre cuáles emplea. Es importante recordar que cualquier sistema con una expectativa mayor de 0 es rentable utilizando datos pasados. La clave es encontrar uno que sea rentable en el futuro. También puede utilizar este número para evaluar la eficacia de las modificaciones a este sistema. Otros factores La expectativa es un factor importante, pero hay tres consideraciones fundamentales que son importantes a tener en cuenta al desarrollarla: 1. Costos de operación Hay un método simple para ayudar a comprender mejor los efectos de los costos de transacción en su sistema. Reducir las ganancias en sus ganadores por la cantidad de los costos de negociación, y aumentar sus perdedores de manera similar. Como mencioné en una sección anterior, también es bueno asumir una cierta cantidad de deslizamiento durante la entrada. En otras palabras, nunca asuma que las cosas funcionarán perfectamente en sus operaciones. 2. Colocación de la posición De aquí es necesario empezar a trabajar en la comprensión de cómo funciona la esperanza con el tamaño de la posición. Una relación de expectativa puede parecer buena, pero sin un tamaño de posición adecuado y consistente (uso de apalancamiento, margen y tamaño de lote), su desempeño real podría ser pobre. Hablaremos sobre el dimensionamiento de la posición de nuevo con más detalle. 3. Resultados históricos frente a futuros Es importante señalar que cuando se está construyendo y probando un sistema inicialmente, se basan en datos muy falibles. Los datos pasados son ciertamente útiles, y es la mejor alternativa cuando usted está desarrollando una idea. Sin embargo, el pasado NO es una indicación de lo que sucederá en el futuro. Es probable que no vea resultados perfectamente coherentes con lo que vio en el pasado durante su período de prueba. Simplemente no sucede. En lugar de invalidar su análisis de la expectativa, sin embargo, creo que esto lo hace aún más importante. Resumen Expectativa es una gran manera de comparar y analizar estrategias y modificaciones de la estrategia. Es una sólida comprobación de la viabilidad de la propia estrategia. Si su ratio de expectativa es negativo, no debe cambiar la estrategia. La expectativa también sirve un importante propósito de planificación. Siempre comparo el desarrollo de una relación de expectativa con la lista de comprobación previa al vuelo que utiliza un piloto antes de despegar. Si usted es capaz de responder a todas las preguntas necesarias para una relación de esperanza, entonces usted ha hecho una buena planificación. Si uno de sus factores de negociación está en blanco, o sólo una estimación, es necesario solidificar antes de ejecutar en su sistema.
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