La fórmula para la media móvil ponderada por volumen (o ajustada por volumen) es. He añadido la función vwma () a MetaTraders Moving Averages. mq4 y lo llamé myVWMA. mq4 (adjunto). La diferencia entre el VWMA y el SMA (media móvil simple del mismo período) es una medida de la robustez de las tendencias. Si la diferencia es positiva, se denomina VPC (confirmación de volumen-precio), si es negativa VPC - (contradicción de volumen-precio). Usted utiliza esa información en su comercio, evitando las tendencias que se contradicen y las tendencias de montaje que se confirman. Ahora estoy tratando de construir un oscilador de VPC similar a MACD en apariencia, pero necesito su ayuda. En la construcción de MACD, MetaTrader utiliza la función. String int, int timeframe, int periodo, int mashift, int mamethod, int paidprice, int shift) pero no hay mamethod llamado MODEVWMA. Cómo puedo utilizar la función vwma () para producir la información que necesito para el oscilador VPC Gracias a todos, Helmut Ahora estoy viendo el indicador VPC cuando estoy operando. Sobre la base de otras señales, estoy actualmente largo. Ya tengo un par de buenas velas. El VPC es. La tercera vela hizo un buen comienzo, pero ahora se está encogiendo. Sin embargo, el VPC está creciendo. Donde pudiera haber visto la vela encogida con algo de temor antes, el VPC creciente da cierta seguridad de que la posición larga es sólida. Su no encima hasta que la señora gorda cante. Te mantendré informado. La tercera vela terminó un Doji perfecto, pero la vela está actualmente en vías de pasar por el techo, con VPC sigue creciendo. La quinta vela está luchando. VPC está creciendo lentamente, no puede superar la parte superior anterior. Vela sigue siendo positiva, pero fue negativa para empezar. Esto es tenso Mi parada de arrastre está en el dinero, pero un largo camino desde la parte superior. La vela se está volviendo negativa y VPC ha dejado de crecer. Estoy con un buen beneficio. Las próximas velas lo dirán. Odio alogiarme, pero en la siguiente vela el mercado se derrumbó más allá de mi parada. Yo habría salido con una pequeña ganancia, pero este ejemplo me muestra que observar el VPC mientras que el comercio tiene mérito. Volume-ponderado media móvil exponencial (V-EMA) y el Indicador de Movimiento Direccional Recopilamos datos de precios y volumen para algunos (O fondo mutuo), durante los últimos N días, a saber: (P 1, V 1), (P 2, V 2), (P 3, V 3). (VN) y calcular, con esta información: Num (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) (Precio) y Den (Ahora) EMA de los últimos N valores de (Volumen) Eso no explica cómo calcularlos Paciencia . Mañana, una vez que tengamos el precio, P N1. Y Volumen, V N1. Calculamos: y Num y Den representan Numerador y Denominador, respectivamente y 945 1 - 2 / (N 1) así, para N 14 (un V-EMA de 14 días) tienen 945 1 - 2/15 0.867 Para empezar esto (1 - 945) Volumen x Precio y Den (Ahora) (1 - 945) Volumen Después de eso, usamos la Fórmula Mágica. Ejemplo Bueno, supongamos que el Precio de cierre y el Volumen son 23,50 y 5,250.9, en miles de acciones negociadas. Supongamos, además, que estaban trabajando con una media móvil de 14 días, por lo que 945 0.867. Y Num (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) (23.50) 16.412 y Den (Ahora) (1-0.867) (5.250,9) 698.37 so V-EMA (Ahora) Num (Ahora) 16412 / 698.37 23.50 por lo tanto. Pero eso es sólo el precio de hoy Estoy contento de que te hayas dado cuenta. Sin embargo, necesitamos tener un valor inicial para Num y Den. Mañana, suponemos que nuestro precio y volumen son 24,50 y 1,477.8 kilo-acciones, por lo que ahora usamos la fórmula mágica: Y así sucesivamente. y así. Derecha. A medida que continuamos, generamos una media móvil exponencial ponderada por volumen y. Es eso lo que estás después de un volumen ponderado. Bien. Uh no exactamente. Fueron realmente después de un Indicador de Movimiento Direccional ponderado por volumen (DMI). He olvidado lo que es. Luego vuelve y lee el material de análisis técnico. Sin embargo, en una cáscara de nuez, calculamos una secuencia de puntos de Bull y puntos del oso (dependiendo de los aumentos en los colmos diarios comparados a las disminuciones en puntos bajos diarios) y entonces calculamos los promedios móviles exponenciales (EMA) de estas dos secuencias de Bull Y los puntos de Bear, llamando a estos EMA s DMI y DMI - y nos emocionamos cuando DMI se eleva por encima de DMI - porque esperamos que el stock a despegar. Así que miramos su diferencia: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Lo siento, pregunté Queremos considerar la diferencia entre el DMI ordinario, variedad de jardín y la versión ponderada en volumen, que bien llaman a VDI. Considere los siguientes gráficos, donde estaban haciendo la cosa DMI. Ignorando el volumen de oficios: Tenga en cuenta que el ADX sumergido negativo a mediados de mayo. Tal vez eso es el comienzo de una declinación. Quizá deberíamos vender. Tal vez deberíamos preocuparnos. Sin embargo, esta inmersión sigue un período de bajo volumen (véase el gráfico superior izquierdo). Si hubiéramos incluido el Volumen en nuestros cálculos. Quiere decir, utilice VDI y VDI - y VDX (VDI) - (VDI-) en lugar de. No interrumpa. Si incluimos el volumen. Nos encontramos con lo siguiente: y ahora, si somos dueños de la población, eran felices. El stock, creemos, se recuperará rápidamente. Pero podría ir por el otro lado. Quiero decir. Sí, podría ir por el otro lado. Incluir el Volumen podría ponerlo muy nervioso. Por ejemplo, heres otra acción. Sin utilizar la ponderación de volumen (pero sólo el estándar DMI), el ADX no va negativo a principios de mayo. Sin embargo, si incluimos el volumen, el VDX va negativo. Por una semana o así. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moral supongo que deberíamos pensar en comprar (o vender) sólo cuando el VDX va positivo (o negativo) por una cantidad significativa. Lo que es significativo Hmmm. buena pregunta. Id sugieren usar entonces wed obtener un porcentaje y wed relajarse a menos que el VDX se elevó por encima, por ejemplo, 30 o cayó por debajo, por ejemplo, -30: Por lo tanto, si veo la caída de VDX a -15, como en el gráfico anterior, sólo regreso dormir. Hay una hoja de cálculo con la que puedes jugar. Puede elegir ADX o VDX ponderado por volumen. Se ve así: Simplemente DERECHA-haga clic en la imagen para descargar la hoja de cálculo. ZIP d. Mientras tanto, heres algunos VDX s (en contraposición a ADXs) para reflexionar: Y, para un cambio de ritmo (porque no hay cifras de volumen para este índice), el ADX para el Nasdaq, a continuación: Pero ¿qué pasa con el gran Caída en el NAZ, el año pasado Bueno, Heres un cuadro para eso: Así, parece que ADX anticipó la caída. Sorta Si nos emocionamos con una caída de 30. ¿Crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Por ejemplo, este material de ADX lo han mantenido fuera del Nasdaq, para todo el año 2000 Buena pregunta. veamos. Supongamos que tenemos 1000 invertidos en el Nasdaq, en enero de 2000 y vemos el ADX. Cuando cae por debajo de -30 vendemos todo, ponemos el dinero bajo una almohada y esperamos. Cuando el ADX va por encima de 30 que comprar de nuevo en y permanecer en hasta que cae por debajo de -30 de nuevo. Parece que hiciste 12.9 para el año mientras que el NAZ cayó. ¿Qué más de 40. Sí, pero tenga en cuenta que vendí en marzo y mantuvo el dinero hasta finales de mayo. También compré de nuevo, en algún momento cerca del final de agosto, y salió más tarde cuando el ADX cayó de 30 a -30 en aproximadamente una semana o así. Y perdí dinero Así que, ¿crees en este material de análisis técnico Bueno. Uh realmente no. Así que, adivina de qué stock deberíamos preocuparnos, ahora, el 27 de mayo de 2001 ¿Cuántas conjeturas tengo de Pfizer? ¿Estás seguro? Pregúntame de nuevo en una semana o tres. Heres un Pfizer más reciente. Aha Así que su predicción es pésima. Ya ganaras. Ya pierdes algo. Pero es VDX. El volumen ponderado cosas, realmente mejor que ADX. Uh. Vamos a probarlo en algunas acciones que ha estado alrededor durante un tiempo, como tal vez. ¿Qué hay de General Electric. Ha sido alrededor desde el DOW tenía sólo una docena de acciones y Id decir eso. Bueno, heres lo que bien hacer: Al final de cada semana, notamos los precios Abierto, Alto, Bajo y Cierre para esa semana. Usando el promedio de estos cuatro precios, (OpenHighLowClose) / 4, calculamos el VDX de 4 semanas. Si el VDX se eleva por encima de los 30 compramos las acciones en las próximas semanas Precio de apertura. Si el VDX cae por debajo de -30 vendemos las acciones en las próximas semanas de precio de apertura y pegar el dinero en el mercado monetario, a 2 por año. A la derecha, el resultado final (de enero / 85 a junio / 01) A continuación, algunos primeros planos, donde los puntos indican cambios entre el mercado de acciones y el mercado monetario: ¿Cuál fue la ganancia anualizada para el. Para GE, la ganancia anualizada de Jan / 85 a Jun / 01 fue de 20,0 y para VDX fue de 23,1. ¿Qué pasa con ADX. ¿Qué pasa si acaba de ignorar el volumen Para ADX la ganancia anualizada fue de alrededor de 22,9. Gran cosa Aah. Pero si tuviera 100K invertido para esos años, itd hacer una diferencia de más de 100.000 en su cartera final - si se utiliza VDX en lugar de ADX - de alrededor de 2,9M a 3,0M y eso es significativo, eh Y si acabamos de hacer una compra - Y-mantener con el stock de GE, wed tienen alrededor de 2M en junio / 01. Ese promedio de 4 semanas. Es que el mejor número Y esa cifra 30 - ¿qué pasa. El 30 depende de usted. Lo llamo el parámetro de tranquilidad. Quieres tranquilidad Elige / - 100, relájate, no hagas nada. Usted necesita la adrenalina elegir / - 5. Aha Así que miró los datos históricos y escogió los parámetros, como 4-semana y 30. Para hacer VDX mirar bien Bueno. Uh, uno debe utilizar datos históricos para cada acción con el fin de medir los parámetros apropiados para ese stock en particular. Quiero decir, no todas las acciones se comportan de la misma manera. Algunos son más volátiles. Algunos son. Jumbo mumbo Además, se ignora el costo de la negociación y qué pasa con más tiempo y se extiende. Y si ignoró el volumen y acaba de utilizar ADX. La ganancia anualizada habría sido. Uh 17.0, pero debo decir que tiene más sentido incluir el volumen. Después de todo, los precios de las acciones asociadas con un volumen más alto seguramente son más importantes que el precio de las acciones cuando sólo unas pocas acciones de comercio. Por lo general hay más personas involucradas. Los precios ponderados por volumen nos dan una estimación del precio promedio pagado por una acción. El uso del precio, solo, es como decir el tamaño de un coche - ignorando el peso del coche - que sólo su tamaño por sí solo determinará la cantidad de fuerza que se requiere para mover el coche. Es como decir eso. Para gyrfalcon y otros observadores de Nortel y XIU: NOTA: Theres una hoja de cálculo simple disponible. Simplemente escriba el símbolo de stock, haga clic en un botón (mientras está conectado a la red) y descarga los datos pertinentes y traza el VDX (thanx a Ron M). La hoja de cálculo se ve así. Para descargar la hoja de cálculo, haga clic AQUÍ y haga clic en Aceptar destino o Guardar vínculo. El Formulario Winklevoss Index SM (también conocido como WinkDex SM) proporciona un precio combinado para bitcoins. WinkDex se calcula combinando los precios de negociación en dólares de los Estados Unidos para los tres primeros (por volumen) de los Intercambios Bitcoin calificados durante el período anterior de dos horas utilizando una media móvil exponencial ponderada por volumen. Esta fórmula patentada pesa las transacciones proporcionalmente por volumen, así como exponencialmente por el tiempo para dar mayor peso tanto a las transacciones de mayor volumen y las transacciones más recientes. Utiliza datos de transacción reales Mediante el uso de datos de transacción reales, WinkDex refleja el precio real realmente utilizado para transferir bitcoins, en lugar de meramente los precios deseados no satisfechos (como los datos de solicitud de oferta) de posibles participantes en el intercambio. Cuentas por el precio real y el volumen de cada transacción Teniendo en cuenta el número de bitcoins transaccionados en cada punto de precio, WinkDex permite que las transacciones más grandes se le da más peso que las transacciones más pequeñas, que refleja el valor de cada bitcoin transaccionado de las bolsas subyacentes. Cuentas de las últimas 2 horas de operaciones Al incluir 2 horas de datos (en contraste con la última transacción), WinkDex reduce el riesgo de transacciones atípicas que afectan desproporcionadamente al valor de WinkDex. Media móvil exponencial Utiliza una media móvil exponencial ponderada por volumen de datos de transacciones del mundo real Mediante el uso de una media móvil exponencial, WinkDex no sólo tiene en cuenta todas las transacciones que se producen durante las 2 horas anteriores, sino que también da mayor peso a las transacciones más recientes que Los más viejos. Por lo tanto, si hay un movimiento repentino en el precio de los bitcoins, WinkDex será sensible a dicho movimiento, limitando al mismo tiempo las impresiones engañosas creadas por transacciones atípicas. Número de Intercambios Usos top 3 por volumen calificado Intercambios Bitcoin WinkDex rastrea cada comercio real de bitcoins por dólares de los EE. UU. en 5 Intercambios Bitcoin calificados. El índice propietario de WinkDexs determina dinámicamente el volumen 3 de estos intercambios durante el período anterior de 24 horas. A diferencia de otros índices que codifican los intercambios seleccionados, la calidad dinámica de WinkDexs le permite ajustar rápidamente los cambios en los volúmenes de transacción entre los intercambios cualificados. Sólo se consideran las transacciones de bitcoins por dólares estadounidenses. Al incluir sólo plataformas electrónicas de negociación en las que los usuarios pueden comprar y vender bitcoins con otros a cambio de dólares estadounidenses, WinkDex evita las cuestiones relacionadas con los tipos de cambio utilizados para convertir las transacciones. Winklevoss Index SM (también conocido como WinkDex SM) es un índice propietario de Winklevoss Index, LLC. Los Intercambios Bitcoin constitutivos de WinkDex son seleccionados por Winklevoss Index, LLC y son plataformas electrónicas de negociación en las que los usuarios pueden comprar o vender bitcoins con otros usuarios a cambio de dólares estadounidenses. A partir del 7 de febrero de 2014, Mt. Gox ya no califica como un intercambio para el cálculo de Windex y todos los datos presentados son sólo para propósitos históricos. El uso de este sitio constituye la aceptación de nuestros Términos de servicio. Copyright 2016, Licenciado a Winklevoss Index, LLC, Todos los derechos reservados. Patente pendiente. Winklevoss Index SM y WinkDex SM son marcas registradas patentadas por Winklevoss Index, LLC. WinkDex para Androidtrade ya está disponible para su descarga en Google Playtrade.
Comments
Post a Comment