Opciones De Trading Nifty Tutorials

Guía para principiantes de opciones Qué es una opción Una opción es un contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente (una acción o índice) a un precio específico en o antes de una cierta fecha. Una opción es un derivado. Es decir, su valor se deriva de otra cosa. En el caso de una opción de compra de acciones, su valor se basa en el stock subyacente (capital). En el caso de una opción de índice, su valor se basa en el índice subyacente (capital). Una opción es una garantía, como una acción o bono, y constituye un contrato vinculante con términos y propiedades estrictamente definidos. Opciones vs acciones Similitudes: Opciones cotizadas son valores, al igual que las acciones. Opciones de comercio como acciones, con compradores haciendo ofertas y vendedores haciendo ofertas. Las opciones se negocian activamente en un mercado cotizado, al igual que las acciones. Pueden ser comprados y vendidos como cualquier otra seguridad. Diferencias: Las opciones son derivados, a diferencia de las acciones (es decir, las opciones derivan su valor de otra cosa, el valor subyacente). Las opciones tienen fechas de caducidad, mientras que las existencias no. No hay un número fijo de opciones, ya que hay acciones disponibles. Los accionistas tienen una participación en la compañía, con derechos de voto y dividendos. Las opciones no expresan tales derechos. Opciones de compra y opciones de compra Algunas personas siguen desconcertadas por las opciones. La verdad es que la mayoría de las personas han estado usando las opciones durante algún tiempo, porque la opción-ality se construye en todo, desde hipotecas hasta seguros de automóviles. En el mundo de las opciones listadas, sin embargo, su existencia es mucho más clara. Para empezar, sólo hay dos tipos de opciones: Opciones de llamada y Opciones de venta. Una opción de compra es una opción para comprar una acción a un precio específico en o antes de una cierta fecha. De esta manera, las opciones de llamadas son como depósitos de seguridad. Si, por ejemplo, quisieras alquilar una determinada propiedad y dejar un depósito de seguridad, el dinero se usaría para asegurar que, de hecho, podrías alquilar esa propiedad al precio acordado al regresar. Si usted nunca regresó, usted daría encima de su depósito de seguridad, pero usted no tendría ninguna otra responsabilidad. Las opciones de compra suelen aumentar en valor a medida que aumenta el valor del instrumento subyacente. Cuando compra una opción de compra, el precio que paga por ella, denominada prima de opción, asegura su derecho a comprar determinadas acciones a un precio determinado, denominado precio de ejercicio. Si usted decide no usar la opción para comprar la acción, y usted no está obligado a, su único costo es la prima de la opción. Las opciones de venta son opciones para vender una acción a un precio específico en o antes de una cierta fecha. De esta manera, las opciones de venta son como pólizas de seguro. Si compra un coche nuevo y luego compra un seguro de automóvil en el automóvil, paga una prima y, por lo tanto, está protegido si el activo está dañado en un accidente. Si esto sucede, puede usar su póliza para recuperar el valor asegurado del automóvil. De esta forma, la opción de venta gana en valor a medida que disminuye el valor del instrumento subyacente. Si todo va bien y el seguro no es necesario, la compañía de seguros mantiene su prima a cambio de asumir el riesgo. Con una opción de venta, puede quotinsure una acción mediante la fijación de un precio de venta. Si sucede algo que hace que el precio de las acciones caiga, y por lo tanto, quotdamagesquot su activo, puede ejercer su opción y venderlo en su nivel de precio quotinsuredquot. Si el precio de su acción sube, y no hay quotdamage, entonces usted no necesita usar el seguro, y, una vez más, su único costo es la prima. Esta es la función principal de las opciones listadas, para permitir a los inversores formas de gestionar el riesgo. Tipos de vencimiento Hay dos tipos diferentes de opciones con respecto a la vencimiento. Hay una opción de estilo europeo y una opción de estilo americano. La opción de estilo europeo no puede ejercerse hasta la fecha de vencimiento. Una vez que un inversionista ha comprado la opción, debe ser mantenido hasta el vencimiento. Una opción del estilo americano se puede ejercitar en cualquier momento después de que se compre. Hoy en día, la mayoría de las opciones de acciones que se negocian son opciones de estilo americano. Y muchas opciones de índice son estilo americano. Sin embargo, hay muchas opciones de índice que son opciones de estilo europeo. Un inversionista debe ser consciente de esto al considerar la compra de una opción del índice. Opciones Primas Una opción Premium es el precio de la opción. Es el precio que usted paga para comprar la opción. Por ejemplo, una XYZ May 30 Call (por lo tanto es una opción para comprar acciones de la Compañía XYZ) puede tener una prima de opción de Rs.2. Esto significa que esta opción cuesta Rs. 200,00. Porqué Debido a que la mayoría de las opciones listadas son para 100 acciones, y todos los precios de las opciones de acciones se cotizan en una base por acción, por lo que deben ser multiplicados por 100. Los conceptos de precios más detallados serán cubiertos en detalle en otra sección. Precio de Huelga El Precio de Huelga (o Ejercicio) es el precio al que el valor subyacente (en este caso, XYZ) puede ser comprado o vendido como se especifica en el contrato de opción. Por ejemplo, con la llamada XYZ 30 de mayo, el precio de ejercicio de 30 significa que la acción se puede comprar por Rs. 30 por acción. Si se tratara de la XYZ May 30 Put, permitiría al titular el derecho a vender las acciones en Rs. 30 por acción. Fecha de Vencimiento La Fecha de Vencimiento es el día en que la opción ya no es válida y deja de existir. La fecha de vencimiento de todas las opciones de acciones cotizadas en los Estados Unidos es el tercer viernes del mes (excepto cuando cae en un día festivo, en cuyo caso es el jueves). Por ejemplo, la opción XYZ May 30 Call caducará el tercer viernes de mayo. El precio de ejercicio también ayuda a identificar si una opción está en el dinero, en el dinero o fuera del dinero en comparación con el precio del valor subyacente. Aprenderá sobre estos términos más adelante. Opciones de ejercicio Las personas que compran opciones tienen derecho, y ese es el derecho al ejercicio. Para un ejercicio de Call, los titulares de las licitaciones pueden comprar acciones al precio de ejercicio (del vendedor de la Llamada). Para un ejercicio de Put, los tenedores de Put pueden vender acciones al precio de ejercicio (al vendedor de Put). Ni los titulares de las Ofertas ni los titulares de las Obligaciones Negociables están obligados a comprar o vender, simplemente tienen el derecho de hacerlo, y pueden optar por ejercitar o no ejercer sobre la base de su propia lógica. Asignación de Opciones Cuando un titular opta por ejercer una opción, un proceso comienza a encontrar un escritor que es corto el mismo tipo de opción (es decir, clase, precio de ejercicio y tipo de opción). Una vez encontrado, ese escritor puede ser Asignado. Esto significa que cuando los compradores se ejercitan, los vendedores pueden ser elegidos para cumplir sus obligaciones. Para una asignación de llamadas, los escritores de llamadas deben vender acciones al precio de ejercicio al titular de la llamada. Para una asignación de Put, los escritores de Put deben comprar acciones al precio de ejercicio del titular de Put. Tipos de opciones Hay dos tipos de opciones: llamar y poner. Una llamada da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el instrumento subyacente. Un put da al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender el instrumento subyacente. La venta de una llamada significa que usted ha vendido el derecho, pero no la obligación, de que alguien le compre algo. La venta de un put significa que usted ha vendido el derecho, pero no la obligación, de que alguien le venda algo. Precio de ejercicio El precio predeterminado sobre el cual el comprador y el vendedor de una opción han acordado es el precio de ejercicio, también llamado precio de ejercicio o el precio llamativo. Cada opción en un instrumento subyacente tendrá varios precios de ejercicio. En el dinero: Opción de compra - precio del instrumento subyacente es superior al precio de ejercicio. La opción de venta - el precio del instrumento subyacente es inferior al precio de ejercicio. Fuera del dinero: Opción de compra - precio del instrumento subyacente es menor que el precio de ejercicio. La opción de venta - precio del instrumento subyacente es superior al precio de ejercicio. En el dinero: El precio subyacente es equivalente al precio de ejercicio. Día de vencimiento Las opciones tienen vidas finitas. El día de vencimiento de la opción es el último día en que el titular de la opción puede ejercer la opción. Las opciones americanas se pueden ejercitar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a discreción de los propietarios. Por lo tanto, los días de vencimiento y ejercicio pueden ser diferentes. Las opciones europeas sólo se pueden ejercer en el día de vencimiento. Instrumento Subyacente Una clase de opciones son todas las put y calls de un instrumento subyacente particular. El algo que una opción le da a una persona el derecho a comprar o vender es el instrumento subyacente. En el caso de opciones de índices, el subyacente será un índice como el índice sensible (Sensex) o SampP CNX NIFTY o acciones individuales. Liquidación de una opción Una opción puede ser liquidada de tres maneras Un cierre comprar o vender, el abandono y el ejercicio. La compra y venta de opciones son los métodos más comunes de liquidación. Una opción otorga el derecho de comprar o vender un instrumento subyacente a un precio determinado. Los propietarios de las opciones de compra pueden ejercer su derecho a comprar el instrumento subyacente. Los titulares de opciones de venta pueden ejercer su derecho a vender el instrumento subyacente. Sólo los titulares de opciones pueden ejercer la opción. En general, el ejercicio de una opción se considera equivalente a la compra o venta del instrumento subyacente a título oneroso. Las opciones que están en el dinero son casi seguro que se ejercitarán al vencimiento. Las únicas excepciones son aquellas opciones que son menos en el dinero que los costos de transacción para ejercerlas al vencimiento. La mayoría del ejercicio de la opción ocurre dentro de algunos días de la expiración porque la prima del tiempo ha caído a un nivel insignificante o inexistente. Una opción puede ser abandonada si la prima dejada es menor que los costos de transacción de liquidar el mismo. Precios de opciones Los precios de opciones se establecen mediante las negociaciones entre compradores y vendedores. Los precios de las opciones están influenciados principalmente por las expectativas de precios futuros de los compradores y vendedores y la relación del precio de las opciones con el precio del instrumento. Un precio de opción o prima tiene dos componentes. Valor intrínseco y tiempo o valor extrínseco. El valor intrínseco de una opción depende de su precio y del precio de ejercicio. El valor intrínseco es igual a la cantidad en el dinero de la opción. El valor temporal de una opción es la cantidad que la prima excede el valor intrínseco. Valor de tiempo Valor de opción - valor intrínseco. Guía de principiantes para la opción de negociar e invertir en opciones de compra y venta El uso de este sitio web y / o servicios de amplificación de productos ofrecidos por nosotros indica su aceptación de nuestra exención de responsabilidad. Descargo de responsabilidad: Los futuros, la opción de comercio de acciones amp es una actividad de alto riesgo. Cualquier acción que elija tomar en los mercados es totalmente su propia responsabilidad. TradersEdgeIndia no será responsable de ningún daño directo o indirecto, consecuente o incidental o pérdida que surja del uso de esta información. Esta información no es ni una oferta de venta ni una solicitud para comprar cualquiera de los valores mencionados en este documento. Los escritores pueden o no negociar en los valores mencionados. Todos los nombres o productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright TradersEdgeIndia Todos los derechos reservados. Qué es Nifty Options. Lo que es llamar y poner. Cómo negociar en Opciones Nifty. Los cinco principales segmentos de nuestro mercado de valores son acciones. Nifty Future, Opciones Nifty, Stock Future, Stock Options. Un recién llegado siempre quiere saber sobre este segmento. Número de preguntas aries en su mente como lo que es Nifty Future. ¿Qué son las opciones? Cómo comprar call and put. ¿Qué son las opciones de llamada? ¿Qué son las opciones de venta? Qué es la escritura de la opción. Etc, etc Vamos a compartir aquí alguna información acerca de Nifty opciones con usted en un lenguaje muy simple. Hay dos tipos de opciones en Nifty conocido como CALL y PUT. Estos son básicamente los contratos que expiraron el último jueves del mes del día de expiración. Primero expliquemos CALL. En términos generales podemos decir que CALL significa arriba y PUT significa abajo. Supongamos que actualmente Nifty Spot trading en 5600, Nifty Future Nov contrato de negociación en 5615. Entonces hay opciones de llamada disponibles para Nifty futuro como habrá 4000 opción de llamada, 4100 opción de llamada. 5500 opción de llamada, 5600 llamada, llamada de 5700. 6200 llamada o más puede estar disponible. Los precios de las opciones de compra suben o bajan a medida que Nifty Future se mueve hacia arriba o hacia abajo. Tomemos un ejemplo para la opción de llamada, si Nifty Future en 5615 y Nifty 5700 llamada disponible en Rs. 50 por lo que cuando Nifty futuro se moverá hacia 5700, Nifty 5700 precio de la llamada va a subir, lo mismo cuando Nifty futuro va hacia 5600, Nifty 5700 precio de llamada bajará. Muchos otros factores también afectan a los precios de las opciones, como si es el comienzo de la nueva expiración entonces la opción de compra será menos volátil y como la fecha de vencimiento llegará la opción de cierre se vuelve muy volátil. Ahora lo que es la opción de venta. Como dijimos PUT significa abajo. Supongamos que actualmente Nifty Spot se negocia en 5600, Nifty Future Nov Contrato de negociación en 5615. Entonces hay PUT opciones disponibles para Nifty Future como habrá 4500 poner opción, 5000 poner opción. 5500 poner opción, 5600 puesto. 5700 poner. 6200 put o más pueden estar disponibles. Los precios de las opciones de venta suben o bajan a medida que Nifty Future se mueve hacia arriba o hacia abajo. Tomemos un ejemplo para la opción PUT, si Nifty Future en 5615 y Nifty 5500 ponen a disposición en Rs. 40 por lo que cuando Nifty futuro se moverá hacia 5570 o inferior a continuación Nifty 5500 poner precio subirá, lo mismo cuando Nifty futuro se va hacia 5700, Nifty 5500 poner precio bajará. Muchos otros factores también afectan a los precios de las opciones, como si es el comienzo de la nueva expiración entonces la opción de compra será menos volátil y como la fecha de vencimiento llegará la opción de cierre se vuelve muy volátil. Qué es la escritura de opciones Para vender cualquier opción de compra o opción de venta sin tener posición en nuestra cuenta se conoce como escritura de opción. Supongamos que Nifty Future es alrededor de 5600 y creemos que hasta la expiración no cruzará 5800. Y Nifty 5800 llamada disponible en suponer 3 rs. Entonces podemos venderlo. Podemos vender una porción o más porción según nuestra capacidad. Si estamos vendiendo esta opción, entonces obtendremos Rs. 150 lot size 50 x precio de la llamada Rs. 3 mismo tiempo y en el día de expiración o antes de la expiración tendremos que cubrirlo. Si no lo cubrimos. Significa que no lo estamos comprando, entonces hay la disposición de alguna pena. Por lo tanto, es nuestro consejo para cubrir su posición antes de la liquidación. Si en cualquier caso, Nifty se trasladó a 5900 después de su escritura de la opción entonces el valor de la llamada de Nifty 5800 será 100 rs y como usted lo vendió en 3 rs. Por lo que su pérdida actual será de Rs. 4850.00 porque tendrá que comprar esa opción a 100 rs. Tan en lagunage simple su precio de compra 100 rs y precio de venta 3 rs. Cómo calcular el beneficio en el comercio de opciones Nifty Vamos a tomar más ejemplo: - Supongamos que ha comprado hoy un lote Nifty 5700 llamar a Rs. 30 y vendido al día siguiente a los 50, significa que ganó 20 puntos y su beneficio será de 20 (ganado puntos) x 50 (tamaño de lote) Rs. 1000.00 (Ganancia) Supongamos que ha comprado hoy Nifty 5700 puesto a 70 rs y vendido el mismo día en 80. significa que ganó 120 puntos y su beneficio será 10 (puntos) x 50 (tamaño de lote) Rs. 500.00 (Ganancia) Supongamos que usted compró 10 lotes Nifty 5800 llamada a 30 rs y vendió el mismo día a 40 rs, significa que su beneficio total será b e 10 (ganado puntos) x 50 (tamaño de lote) x 10 Rs. 5000.00 (Beneficio) No hemos añadido la correduría en estos cálculos. Ahora espero que Nifty concepto de opciones comerciales es claro para usted. Si desea compartir su opinión con nosotros o tener cualquier tipo de consulta y desea hacer cualquier pregunta, entonces usted puede publicar aquí, tan pronto como sea posible, obtendrá la respuesta. Puede escribir directamente a nosotros a la dirección de correo electrónico id quotsmileadvisoryyahooquotOpción Cartera 2016 Posición cerrada Resumen 2015 Posición cerrada Resumen Comentarios (49) Peter 10 de junio de 2014 a la 1:01 am Una sugerencia podría ser vender la misma cantidad de puts que son largos en una huelga inferior que lo que ya ha comprado. A continuación, será largo poner un spread (o poner propagación put). Sin embargo, sus ganancias en caso de caída del mercado, ahora se limitará a la diferencia entre las dos huelgas menos la prima neta - en lugar de limitarse a la cotización de las acciones va a cero. Esto won039t dar vuelta a cosas alrededor pero enderezará la sangría un poco y le mantendrá en una posición. Por otra parte, si usted se siente fuertemente sobre su punto de vista en el mercado y creo que todavía va a vender, siempre se puede rodar su puesto a una huelga más cerca de ATM. O bien, invierta una llamada larga -) kan 8 de junio de 2014 a las 8:55 am Hey :) Yo comercio en el mercado indio. He estado comprando pone en la expectativa de los mercados a caer, pero escena es completamente diferente y los mercados están tocando nuevos máximos. ¿Hay alguna manera de que pueda cubrirlos y minimizar mis pérdidas. Gracias por adelantado :) Anónimo 7 de abril de 2014 a las 12:44 am Hola Peter Señor, yo uso el mercado indio para trading. I son nuevos en la opción (Intra día) de comercio .. Por favor, dígame cómo utilizar la opción trading calculadora (Intra día Comercio) y cómo obtengo la información sobre quothow mucho call / put que da todayquot significa cuánto puntos de mercado da call o put. Si usted tiene otra estrategia entonces por favor dígame .. Gracias, Anu (India). Peter 27 de marzo de 2014 a las 5:41 am No está seguro de lo que quiere decir con CE / PE - pero puede utilizar mi hoja de cálculo de opciones o una calculadora de opciones en línea para simular varios valores griego opción y precios. También recomendaría el comercio de papel por un tiempo para tener una idea de las opciones comerciales antes de arriesgar su dinero real. Registro de sus operaciones y sus razones para tomarlos para que usted se sienta cómodo antes de saltar pulg ¿Qué mercados se va a comercio - indio, EE. UU., etc Anu 27 de marzo 2014 a las 2:12 h Hi peter Señor. Soy indio. Comencé a negociar opción ahora un days. I están muy interesados ​​en trading. Is hay algún truco para lo que va a pasar hoy significa lo que da (CE / PE). También cuente sus propios trucos para comenzar. Peter 2 de septiembre de 2013 a las 6:17 am Muy contento de poder ayudar a Ratha 01 de septiembre 2013 a las 9:46 pm Me gustaría informarle que puedo resolver y calcular la opción de posición relacionada con el método de la matriz. Muchas gracias por guiarme y decirte la manera de hacerlo. Peter 29 de agosto 2013 a las 11:51 pm Veo Sí, puede descargar mi hoja de cálculo de opciones de precios. Que tiene el código de precios de opción desbloqueado en el editor de VBA. Alternativamente, puede leer la fórmula y cómo se compone en la página negra scholes. Déjame saber si hay algo más que no está claro. Ratha 28 de agosto 2013 a las 1:28 am Gracias, este es un resultado que me gustaría saber. Pero todavía me pregunto cómo calcular la simulación de precios de llamadas como en la tabla de Calculadora de opción en línea. Porque quiero saber claramente la fórmula. He tratado de encontrarlo durante tres días, pero no lo puedo resolver. Espero que puedas ayudarme. Esta es una primera vez que he estudiado sobre el cargo de capital de posición de opción de patrimonio. Por otra parte, nadie me ha enseñado cómo calcularlo, solamente en el uno mismo estudiado vía la búsqueda de google. Así, quiero que me guíes. Peter 28 de agosto 2013 a las 12:33 am Veo - usted quiere ver una matriz de riesgo que muestra tanto los cambios de precios y los cambios de volatilidad. Puede usar la calculadora de opciones en línea para esto. Introduzca los parámetros de opción en la sección de la izquierda y pulse calcular. Luego desplácese hasta la parte inferior de la página donde verá la tabla de simulación. Ratha 27 de agosto 2013 a las 9:14 pm Muchas gracias por su respuesta a mí rápidamente. Pero lo que me gustaría hacer en este caso es que no entiendo cómo calcular el riesgo general de mercado de riesgo de opción de capital bajo el enfoque de escenario en el riesgo de mercado como en el ejemplo vinculado. Bnm. gov. my/guidelines/01banking/01capitaladequacy/gl05CapitaladequacyframeworkRWA. pdf en la página 298 descrito sobre el enfoque de Riesgo General a Escenario en b) yc) que muestra el resultado -15,57, -9,21, -0,92. Cómo calcularlo Peter August 26th, 2013 at 6:15 pm You039re bienvenido a armar su propio utilizando mi hoja de cálculo de precios de opciones como base - o puede utilizar una versión en línea de la calculadora de opciones. Ratha 25 de agosto 2013 a las 11:52 pm Me gustaría a todos ustedes para explicarme cómo calcular la matriz en llamada o opción de venta. Intervalo de precios 8, volatilidad 15, valor de mercado 19.09, precio de ejercicio 20, tasa libre de riesgo 5, plazo residual 0.36 año, tasa de dividendos 0. Gracias por su respuesta. Peter 1 de agosto de 2013 a las 6:40 pm Hola Greg, ¿Qué hoja de cálculo está teniendo problemas con: el precio o la hoja de cálculo de volatilidad ¿Ha visto la página de soporte Greg 1 de agosto de 2013 a las 1:53 pm Intenté usar la hoja de cálculo del libro pero no estoy seguro Si lo estoy usando correctamente. ¿Hay dirección o teléfono que pueda llamar para pedir ayuda? Las largas cabalgatas son una buena estrategia cuando se espera un gran movimiento en el subyacente, sin embargo, el movimiento necesario para que la estrategia sea rentable depende de la longitud de tiempo hasta la expiración de las opciones y el total Precio del straddle. Por ejemplo, el straddle puede tener un precio tan alto que el stock puede necesitar mover 4 sólo para romper. Alternativamente, si la volatilidad implícita es baja un movimiento de 2 a 3 puede resultar en un beneficio decente. Vidur gupta 04 de febrero 2013 a las 9:49 am en primer lugar gracias por las ideas. realmente lo aprecio. Es largo estrangular una buena estrategia para ser jugado cuando se espera mover 2-3 en stock. Opcionesbear 19 de enero de 2013 a las 3:20 pm Hola ¿qué sabes sobre los gregos de segundo orden vanna, vomma Arun 25 de diciembre 2012 a las 3:42 am Peter 29 de agosto 2012 a las 22:53 Mmm - you039re derecho. Los datos provienen de Yahoo y parecen estar detrás de los últimos datos de la India. I039m no estoy seguro cuando los datos de NSE se actualiza a Yahoo - esperemos que antes de que el mercado se abra Kumar 29 de agosto 2012 a las 10:23 pm gracias por su pronta respuesta. Una consulta sobre la hoja de cálculo de Historical Vol Calc. Cuando presiono GETDATA los últimos datos de Nifty se están actualizando en el spreadhsheet. Última fila muestra la fecha de 28 de agosto sólo 29 de agosto Nifty precios de cierre no es Obtener automáticamente recogido. ¿Estoy perdiendo algo aquí? Sí, IV (volatilidad implícita) es sólo para derivados (por ejemplo, opciones). La hoja de cálculo histórica de la volatilidad calcula la volatilidad histórica. Volatilidad histórica volatilidad pasado Volatilidad implícita volatilidad estimación futura Peter 29 de agosto 2012 a las 7:15 pm ¿Está usted después de un curso en línea Si es así, echa un vistazo a la Academia de Comercio en línea. Kumar 29 de agosto 2012 a las 5:20 am Gracias por la hoja de cálculo de valor histórico Fue útil. Pensé IV puede ser sólo para el precio de ejercicio diferentes de un índice subyacente / stock, entonces ¿cómo puedo ver IV para el índice subyacente / stock en sí. Mojalefa Mokotedi 17 de agosto 2012 a las 5:55 am Estoy interesado en los mercados financieros, ¿podría por favor aconsejar sobre qué cursos se deben tomar para entender las opciones de divisas, etc Peter 20 de junio 2012 a las 1:18 Por supuesto, envíame un correo electrónico y I039ll Responder con el archivo. James 15 de junio 2012 a las 8:58 am Me encontré con parte de su trabajo anterior en el que creó una hoja de cálculo Volatilidad histórica. La hoja de cálculo descargó precios históricos de las acciones de la web y calculó la desviación estándar histórica para el rango de valores. ¿Sería capaz de proporcionarme el código VBA Gracias de antemano y gran trabajo Peter 20 de abril 2012 a las 12:30 am No te preocupes por las respuestas - feliz de ayudar -) Bueno, creo que hay una cierta confusión entre el valor de mercado de la Posición y el PampL. Por lo tanto, compró una opción con un precio de ejercicio de 440, que pagó 16.803. El precio actual de AAPL es 608.34. Usted ejerce la opción. Esto significa que usted compra la acción a un precio de compra (precio de ejercicio) de 440. Costo total para comprar la acción 44,000 (440 x 100). PERO - usted también ha quotpaidquot 16.803 para el derecho a tener esta posición (prima de la opción). Así, el total de cotizaciones de esta posición 60.803. Así que ahora son 100 acciones de valor de APPL 60.803. El valor actual de mercado de esta posición es 60.834 (608.34 x 100). Con el precio de AAPL siendo 608.34 y que tiene una posición quotlongquot de 100 acciones por valor de 60.803 significa que su beneficio si usted vende las acciones de vuelta es de 31. Allan 19 de abril 2012 a las 8:49 pm Usted tiene mucha paciencia Peter-puedo decir Leyendo a través de todos los comentarios que responden a las preguntas. No quiero vencer a un caballo muerto, pero todavía no tengo mis brazos alrededor del valor de mi llamada appl si en la expiración no ha aumentado en valor. Creo que al vencimiento voy a recibir acciones appl valor de 608 / share desde 608 es un precio mayor que la huelga 440. Si es correcto recibiré acciones con un valor de mkt de 608x10060,800 para una llamada que he pagado 16,800 en prem (168x100) por un precio de huelga de 440 (440x10044,000). Creo que Im-ni pérdida de bolsillo. Sé que estoy equivocado y sé que tiene algo que ver con el valor extrínseco, pero todavía no está claro para mí cuánto voy a perder en este comercio :( Peter 19 de abril 2012 a las 6:30 pm Veo de dónde viene: que el Valor intrínseco de la prima No siempre El precio de una opción que se ve en el mercado se compone de dos tipos de valor: valor intrínseco y valor extrínseco. Para una opción de llamada, sí, usted tiene derecho a que el valor intrínseco es el máximo Entre 0 y la acción menos el precio de ejercicio. También hay un valor en la expectativa de que la opción podría valer mucho más por la fecha de vencimiento - esto se llama valor extrínseco (o valor de tiempo). La opción (que es el precio de mercado), entonces, sí, es todo el valor intrínseco. No es inútil - vale 168.03, que es el precio que pagó por lo. Usted no ha hecho ningún beneficio todavía. Usted ha pagado dinero a la El vendedor de la opción y a cambio recibió un valor de valor de 168.03 Si el valor de este activo aumenta y lo vende por un precio más alto, entonces recibirá dinero - la diferencia entre lo que ha pagado y recibido será su beneficio. Allan 19 de abril 2012 a las 10:40 am He enviado una respuesta, pero no lo veo en la lista, pero vi este comentario de u en respuesta a otro comentario-quotA la fecha de vencimiento, la opción valdrá el valor intrínseco, que será el El precio de las acciones menos el precio de ejercicio. En mi ejemplo-mi huelga fue 440 y al vencimiento el precio común era plana en 608.34-por lo que este es mi entendimiento 608.34-440168.34x10016.834 que es la cantidad de mi prem costo - Mi pregunta es ¿por qué es mi opción sin valor-yo no Entender thx - allan 19 de abril 2012 a las 10:01 am No entiendo - doesnt mi precio de ejercicio de 440 vs precio común a la expiración de 608.34 tienen algún valor Peter 18 de abril 2012 a las 10:58 pm Si el precio de la opción es 168.03, entonces la prima Usted pagará será 16.803. Usted paga esto en el momento del comercio por lo que es esencialmente quotlostquot en la fecha de negociación. Sólo gana dinero si el valor de la opción aumenta en el precio desde donde se compró. Así que cuando usted lo vende el dinero recibido es más de lo que se pagó, que será su beneficio. Espero que tenga sentido. Allan 18 de abril 2012 a las 9:56 pm Me tropecé en este sitio-gran información sobre las opciones. Mi pregunta se refiere a la compra de una profunda en la opción de compra de dinero a un precio de huelga por debajo del precio de la común. Es decir, el precio de la acción de hoy es 608.34-Quiero comprar un precio de llamada appl-440-prem 168.03- coste total 608.03. Al vencimiento si el precio de acción de appl está por encima de mi precio de huelga de 440 voy a perder mi prima Peter 9 de abril 2012 a las 5:49 pm Recomiendo el ejemplo de Willow Solutions para esto. Inderjit 06 de abril 2012 a las 3:30 pm Hola Pedro - He descargado su hoja de cálculo de la volatilidad de acciones y quería echar un vistazo a la VBA, pero esto está protegido con contraseña. Trabajo con bases de datos y quería ver cómo se puede conectar a un servidor web y extraer los datos. Realmente apreciaría si usted puede dejarme tener una mirada en el código. Gracias por su sitio. Dharmendra 26 de febrero 2012 a las 11:55 am Comercio de futuros en materias primas. Quiero aprender opciones en Gold, Crude y SampP. ¿Puede usted ayudarme para el mismo móvil: 971508980047 correo electrónico. Email160protegido skype. Tridentjewels Twitter. Dharamjee benila anoop 21 de febrero 2012 a las 1:04 am hai peter, me gustaría comenzar a operar. ¿Qué debo hacer? Peter 28 de agosto 2011 a las 5:33 pm ¿Quieres decir que desea comenzar a operar el VIX Manish kumar 28 de agosto 2011 a las 10:10 hola, Im un comerciante de opción nifty índice sólo quiero decir muchas gracias porque aprendo mucho de cosa de Su libro de operaciones de opción, y ahora quiero mejorar mi estilo de comercio en VIX alto y bajo. Cómo me mejoro me aconsejo Peter 16 de julio 2011 a las 7:46 am Mmm. No estoy seguro acerca de cómo exactamente calcular VAR, pero here039s un PDF pesado que explica si usted está interesado - Value at Risk. ¿Es esto lo que buscabas o estás buscando una calculadora daniel 15 de julio 2011 a las 12:58 pm también puedes decirnos cómo calcular el valor en riesgo y el déficit esperado de opciones realmente lo apreciaría. Gracias. Eric 14 de junio 2011 a las 7:52 pm Este blog es increíble. Muchas gracias. Acabo de enviarle un PM, tan mirando adelante a hablar con usted pronto. Peter 19 de marzo 2011 a las 6:57 pm Hola Jitendra, no, las opciones nunca se ofrecen por debajo de su valor intrínseco. Jitendra 18 de marzo 2011 a las 8:33 halo Peter, quería aclarar algunas dudas. Como un motor de arranque con opciones. Tengo pocas preguntas supongo que el precio de mercado actual de la empresa X es de 5 euros y compro una llamada de 7 euros (2 euros es la prima) He oído esto. Pero son la llamada siempre disponible en descuento). Peter 23 de enero 2011 a las 3:19 am Hola, I039m feliz de escuchar algunas sugerencias sobre lo que you039d gustaría ver en el sitio. Tal vez algunos tutoriales sobre la opción de comercio de software, etc Anonymous 23 de enero 2011 a las 12:01 am Yo don039t saber lo que usted llama esto, pero esto no es tutoriales opción para mí, más como un extracto de algún papel. Yogita 05 de octubre 2010 a las 1:21 am Quiero saber que la forma de analizar poner relación de llamadas. Plz me dan el writeup en theis tema. Mahesh D 11 de diciembre 2009 a las 12:34 am Excelente análisis y la información proporcionada es muy útil .. Añadir un comentario